반응형 장단기 금리 역전1 장단기 금리 역전 의미, 사례, 원인, fred 그래프 분석 장단기 금리 역전 의미장단기 금리 역전 현상에 대해 알아보도록 하겠습니다. 일반적으로 장기 채권의 금리는 단기 채권의 금리보다 높은 것이 정상입니다. 이는 장기적으로 자금을 묶어두는 투자자들이 더 높은 수익을 기대하기 때문인데요. 그러나 이 '정상적인' 상황이 뒤집혀, 단기 금리가 장기 금리보다 더 높아지는 이례적인 현상이 발생하게 됩니다. 그렇다면, 왜 장기 금리가 단기 금리보다 높아야 하는 것이 정상일까요? 그리고 이러한 역전 현상은 왜, 어떤 이유로 발생하는 것일까요? 과거에는 이런 현상이 어떻게 나타났고, 어떤 결과를 초래했는지에 대해서도 함께 살펴보겠습니다. 이를 통해 장단기 금리 역전 현상의 의미와 그 중요성을 깊이 이해하는 시간을 가져보겠습니다. 참고로 장단기 금리 역전은 영어로 'yield.. 2024. 8. 22. 이전 1 다음 반응형
